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第14回 RCI(Rank Correlation Index)

RCIとは“Rank Correlation Index”の略です。日本語でいうと「順位相関係数」となります。
日付(時間)と価格それぞれに順位をつけることによって、両者にどれだけの相関関係があるのかを計算し、相場のトレンドとその勢い、過熱感を知ることができます。

計算式

RCIの計算式

d:日付の順位と価格の差を2乗し、合計した数値
n:期間

日付の順位は当日(最新の日付)を「1」にします。そして、遡りながら「2、3、4、…」と順位をつけていきます。

価格はその計算期間の中での高い順に「1」から番号をつけていきます。ということは期間の最高値が「1」、2番目に高い価格に「2」をつけていきます。

日付 終値 日付順位 価格順位 日付と価格の差の2乗 d
3月1日 500円 5 5 0=(5-5)×(5-5)  
3月2日 510円 4 4 0=(4-4)×(4-4)  
3月3日 515円 3 3 0=(3-3)×(3-3)  
3月4日 520円 2 2 0=(2-2)×(2-2)  
3月5日 530円 1 1 0=(1-1)×(1-1) =0

上記RCIの式に期間は5、d=0を代入して計算してみるとRCI=100になります。

  RCI =(1 - 0)× 100 = 100

日付 終値 日付順位 価格順位 日付と価格の差の2乗 d
3月1日 530円 5 1 16=(5-1)×(5-1)  
3月2日 520円 4 2 4=(4-2)×(4-2)  
3月3日 515円 3 3 0=(3-3)×(3-3)  
3月4日 510円 2 4 4=(2-4)×(2-4)  
3月5日 500円 1 5 16=(1-5)×(1-5) 0

上記RCIの式に期間は5、d=40を代入して計算してみるとRCI=-100になります。

RCIの計算式の例1【d=40を代入した場合の結果】

実はRCIは100と-100の間の数値になるのです。

100の場合は直近の日付になればなるほど価格が上昇してくる。つまり、現在、上昇トレンドにある、ということになるのです。

-100の場合は直近の日付になればなるほど価格が下落してくる。つまり、現在、下落トレンドにある、ということになるのです。

よって、連日高値を更新しているのであれば、数値は100に近づいていきます。上昇トレンドの中、買われ過ぎ状態に近づいているのです。逆に、連日安値を更新しているのであれば、数値は-100に近づいていきます。下落トレンドの中、売られ過ぎ状態に近づいているのです。

10日RCI

10日RCI

ということは、RCIの数値が100に近づいた後、反転(数値が低下)し始める時に売り転換と捉えたり、-100に近づいた後、反転(数値が上昇)し始める時に買い転換と捉えたりするのです。RCIの数値が0の時はトレンドが無い状態とも考えることはできます。

なお、買われ過ぎ、売られ過ぎも100、-100といった上限、下限まで到達しなくても80や-80前後の数字で考えたりもします。

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