先物・オプション取引 商品概要
商品概要
日経225先物、日経225mini先物、日経225マイクロ先物、JPX日経インデックス400先物、TOPIX先物、ミニTOPIX先物、東証グロース市場250指数先物、東証REIT指数先物、TOPIX Core30先物、日経225オプション、日経225ミニオプション
取引対象 |
日経225先物・日経225mini先物・日経225マイクロ先物・JPX日経インデックス400先物・TOPIX先物・ミニTOPIX先物・東証グロース市場250指数先物・東証REIT指数先物・TOPIX Core30先物 |
日経225オプション、日経225ミニオプション |
注文受付時間 |
24時間 |
取引時間 |
|
日中立会 |
夜間立会 (ナイト・セッション) |
プレ・オープニング(注文受付時間) (1) |
8:00~8:45 |
16:45~17:00 |
オープニング・オークション(板寄せ) |
8:45 |
17:00 |
レギュラー・セッション(ザラバ) (2) |
8:45~15:40 |
17:00~翌5:55 |
プレ・クロージング(注文受付時間) (3) |
15:40~15:45 |
翌5:55~翌6:00 |
クロージング・オークション(板寄せ) |
15:45 |
翌6:00 |
(1)、(3)の時間帯は、ノンキャンセル・ピリオド(※)の対象となる訂正・取消注文を除き新規・訂正・取消の各注文を受け付けますが、板寄せはおこなわれません。 (2)の時間帯は、リアルタイムで板寄せがおこなわれます。
(※)ノンキャンセル・ピリオド(NCP)の概要
NCPの対象商品 |
日経225先物、日経225mini、日経225マイクロ先物、TOPIX先物
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NCPの対象時間 |
- 8時44分~8時45分
- 16時59分~17時00分
- 翌5時59分~6時00分
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取扱注文 |
買建、売建 |
取引単位/ 呼値 |
- 日経225先物 1000倍/10円
- 日経225mini 100倍/5円
- 日経225マイクロ先物 10倍/5円
- JPX日経インデックス400先物 100倍/5ポイント
- TOPIX先物 10000倍/0.5ポイント
- ミニTOPIX先物 1000倍/0.25ポイント
- 東証グロース市場250指数先物 1000倍/1ポイント
- 東証REIT指数先物 1000倍/0.5ポイント
- TOPIX Core30 1000倍/0.5ポイント
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- 日経225オプション 1000倍/100円以下は1円、100円超は5円
- 日経225ミニオプション 100倍/100円以下は1円、100円超は5円
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執行条件等 |
- 指値(リミット・オーダー、LO)、引け指値
- 成行(マーケット・オーダー、MO)、引け成行
- 逆指値、W指値®、±指値®(始値±指値、約定±指値)、トレーリングストップ
- 時間指定注文
- 引け前訂正指値
- Uターン注文®、リレー注文®
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出合注文 |
- 日中・日通し(日中とナイト・セッションの連携注文):最大3週間
- ナイト・セッション:当日のみ
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必要証拠金額 |
VaR証拠金×100%※-ネットオプション価値の総額
- ※VaR証拠金の掛け目は、取引所の規制や指数の変動状況などを考慮のうえ、原則100%~400%の範囲内で当社独自の判断により変更する場合があります。
必要証拠金および掛け目の変更は、「お客様ページ」ログイン後の「商品・取引インフォメーション」にてお知らせします。
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両建取引拘束金 |
両建て枚数×1枚分の売り必要証拠金の半分 |
証拠金 代用掛目 |
- 現金100%
- 株式 前々営業日の最終価格(気配)の原則70%
- ※銘柄ごとに個別の代用掛目が設定される可能性があります。
- 投資信託 前々営業日の基準価額の70%
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建玉制限 |
- 買建、売建、各々200枚
(合計400枚)まで
- ※日経225先物・TOPIX先物は1枚、日経225mini先物・JPX日経400先物・NYダウ先物・ミニTOPIX先物・東証グロース市場250指数先物・東証REIT指数先物・TOPIXCore30先物は0.1枚、日経225マイクロ先物は0.01枚として計算します。
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- 日経225オプション・日経225ミニオプションの買建は、上限なし
- 日経225オプション・日経225ミニオプションの売建、日経平均VI先物の売建と買建は、合わせて20枚~最高1,000枚まで
- ※日経225オプション・日経平均VI先物は1枚、日経225ミニオプションは0.1枚として計算します。
- ※先物・オプション取引口座開設当初は売建玉上限枚数を20枚で設定します。
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建玉上限の 変更 |
別途個別審査により建玉上限の変更が可能な場合があります。 お客さまの属性、お預かり資産、金融資産、取引スタイル等をもとに当社で審査をおこないます。審査の結果、ご意向にそえない場合の理由については開示できません。 |
口座開設料 |
無料 |
チャネル |
インターネット、kabuステーション®、スマートフォン |
日経平均VI先物
将来の日経平均の変動の大きさを推定した指数の「日経平均ボラティリティー・インデックス」(日経平均VI)を対象とする先物取引です。
取引対象である日経平均ボラティリティー・インデックス(日経平均VI)は株式会社日本経済新聞社が算出・公表する株価指数で、大阪取引所で取引されている日経225オプションの価格等を利用し、日経平均株価が将来1ヵ月でどのくらい変動するかを推定した指数です。指数値は、ボラティリティーの単位で表現され、この数値が高いほど、将来の日経平均株価が大きく変動すると投資家が予想していることになり、相場の先行き見通しに不透明感が強いことを意味します。
取引対象 |
日経平均ボラティリティー・インデックス(日経平均VI) |
注文受付時間 |
24時間 |
取引時間 |
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日中立会 |
夜間立会 (ナイト・セッション) |
プレ・オープニング(注文受付時間) (1) |
8:00~9:00 |
16:45~17:00 |
オープニング・オークション(板寄せ) |
9:00 |
17:00 |
レギュラー・セッション(ザラバ) (2) |
9:00~15:40 |
17:00~18:55 |
プレ・クロージング(注文受付時間) (3) |
15:40~15:45 |
18:55~19:00 |
クロージング・オークション(板寄せ) |
15:45 |
19:00 |
(1)、(3)の時間帯は、ノンキャンセル・ピリオド(※)の対象となる訂正・取消注文を除き新規・訂正・取消の各注文を受け付けますが、板寄せはおこなわれません。 (2)の時間帯は、リアルタイムで板寄せがおこなわれます。 |
取扱限月 |
直近の連続する8か月の8限月取引
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最終取引日 |
各限月の翌月の第2金曜日(休業日に当たる場合は順次繰り上げる。)の30日前となる日(休業日に当たる場合は順次繰り上げる。)の前営業日に終了する取引日 |
SQ日 |
取引最終日の翌営業日 |
取引単位 |
日経平均VI×10,000円 |
呼値 |
0.05ポイント |
値幅制限 |
- (1)制限値幅:基準値段を中心に上下10ポイントの範囲内
- ※サーキット・ブレーカー発動によりおこなう呼値の制限値幅の上限又は下限の拡大については,拡大回数を制限せず、通常、5ポイント刻みで順次拡大。
- (2)即時約定可能値幅:直近の約定値段または、直近の最優先買呼値と最優先売呼値の仲値を中心に以下のとおり拡大
寄付き:30ティック ザラバ:10ティック 引 け:15ティック
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執行条件等 |
- 指値(リミット・オーダー、LO)、引け指値
- 成行(マーケット・オーダー、MO)、引け成行
- 逆指値、W指値®、±指値®(始値±指値、約定±指値)、トレーリングストップ
- 時間指定注文
- 引け前訂正指値
- Uターン注文®、リレー注文®
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出合注文 |
最大3週間 |
必要証拠金額 |
VaR証拠金×100%-ネットオプション価値の総額
- ※VaR証拠金の掛け目は、取引所の規制や指数の変動状況などを考慮のうえ、原則100%~400%の範囲内で当社独自の判断により変更する場合があります。
必要証拠金および掛け目の変更は、「お客様ページ」ログイン後の「商品・取引インフォメーション」にてお知らせします。
他の指数先物取引・オプション取引とのリスク相殺なし。 |
両建取引拘束金 |
両建て枚数×1枚分の売り必要証拠金の半分 |
証拠金代用掛目 |
- 現金100%
- 株式 前々営業日の最終価格(気配)の原則※70%
- 投資信託 前々営業日の基準価額の70%
- ※銘柄ごとに個別の代用掛目が設定される可能性があります。
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建玉制限 |
日経225オプション・日経225ミニオプションの売建、日経平均VI先物の売建と買建は、合わせて20枚~最高1,000枚まで
- ※日経225オプション・日経平均VI先物は1枚、日経225ミニオプションは0.1枚として計算します。
- ※先物・オプション取引口座開設当初は20枚で設定。別途審査により建玉上限の変更が可能な場合があります。
お客さまの属性、お預かり資産、金融資産、取引スタイル等をもとに当社で審査をおこないます。審査の結果、ご意向にそえない場合の理由については開示できません。
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チャネル |
インターネット、kabuステーション®、スマートフォン |
- ※日経平均VI先物取引の最終清算数値の算出の取扱いについて
日経平均を対象とする指数プットオプション又は指数コールオプション(アット・ザ・マネーを除きます。)のいずれかにおいて、始値を取得することができる銘柄(日経平均VIの算出に用いる銘柄に限ります。)が存在しない限月については、直前の日経平均VIの算出に用いた日経平均株価の変動率(ボラティリティー)が用いられます。
(日経平均VI先物2022年12月限のSQ値算出より適用)
日経平均VI先物のリスクについて
一般的な先物取引のリスクに加え、日経平均VIの変動の特性上、日経平均VI先物の売方には、特有のリスクが存在しますので、資産・経験が十分でない投資家が日経平均VI先物を利用する際には、売建てを避けてください。
日経平均VIは、相場の下落時に急上昇する可能性があり、日経平均VI先物の売方の損失は、株価指数先物と比較して非常に大きくなります。
また、日経平均VIが急上昇した後に、数値が一定のレンジ(20~30程度)に回帰する性質を持っております。
下の実例では、日経平均株価が1日で約6%低下したのに比べ、日経平均VIは約74%上昇しました。日経平均VIは、このように短期間で急激に数値が変動するため、リアルタイムで価格情報を入手できない環境での取引は推奨されません。
日経平均VIは、日経平均株価など株価指数とは数値の変動の特徴が大きく異なっています。日経平均VIの特徴について十分にご理解の上で、日経平均VI先物の取引をおこなっていただきますようお願いいたします。
![2011年3月11日(終値)日経平均株価:10,254.43 日経平均VI:23.44 2011年3月14日(終値)日経平均株価:9,620.49(-6%) 日経平均VI:40.72(+74%)](/item/fop/img/detail-img02.gif)
NYダウ先物
NYダウ先物取引の取引対象である「ダウ・ジョーンズ工業株平均株価(NYダウ)」はCME Group Index Services LLCが算出する株価指数で、米国を代表する企業30銘柄で構成されています。NYダウを対象とした株価指数先物取引をおこなうことにより、「NY市場や為替動向を確認しながら夕方~夜中にじっくり取引できる」、「米国を代表する優良企業30銘柄へ投資できる」、「相場の下落時でも利益を追求できる」といったお客さまからのニーズにお応えできるものと思われます。
取引対象 |
ダウ・ジョーンズ工業株平均株価(NYダウ) |
注文受付時間 |
24時間 |
取引時間 |
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日中立会 |
夜間立会 (ナイト・セッション) |
プレ・オープニング(注文受付時間) (1) |
8:00~8:45 |
16:45~17:00 |
オープニング・オークション(板寄せ) |
8:45 |
17:00 |
レギュラー・セッション(ザラバ) (2) |
8:45~15:40 |
17:00~翌5:55 |
プレ・クロージング(注文受付時間) (3) |
15:40~15:45 |
翌5:55~翌6:00 |
クロージング・オークション(板寄せ) |
15:45 |
翌6:00 |
(1)、(3)の時間帯は、ノンキャンセル・ピリオド(※)の対象となる訂正・取消注文を除き新規・訂正・取消の各注文を受け付けますが、板寄せはおこなわれません。 (2)の時間帯は、リアルタイムで板寄せがおこなわれます。 |
取扱限月 |
3月、6月、9月、12月の4限月取引
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最終取引日 |
各限月の第3金曜日に終了する取引日(休業日又はNYダウが算出されない日に当たるときは順次繰り上げ。) |
SQ日 |
取引最終日の翌営業日(通常は各限月の第3金曜日の翌週の第1営業日) |
取引単位 |
NYダウ×100円 |
呼値 |
1ポイント |
値幅制限 |
- (1)制限値幅:基準値段を中心に7%
- ※サーキットブレーカー発動時に拡大する制限値幅は、第一次拡大時は基準値段の13%、第二次拡大時は基準値段の20%となる
- (2)即時約定可能値幅:直近の約定値段または、直近の最優先買呼値と最優先売呼値の仲値を中心に以下のとおり拡大
寄付き:3.0% ザラバ:1.0% 引 け:1.5%
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執行条件等 |
- 指値(リミット・オーダー、LO)、引け指値
- 成行(マーケット・オーダー、MO)、引け成行
- 逆指値、W指値®、±指値®(始値±指値、約定±指値)、トレーリングストップ
- 時間指定注文
- 引け前訂正指値
- Uターン注文®、リレー注文®
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出合注文 |
- 日中・日通し(日中とナイト・セッションの連携注文):最大3週間
- ナイト・セッション:当日のみ
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必要証拠金額 |
VaR証拠金×100%-ネットオプション価値の総額
- ※VaR証拠金の掛け目は、取引所の規制や指数の変動状況などを考慮のうえ、原則100%~400%の範囲内で当社独自の判断により変更する場合があります。
必要証拠金および掛け目の変更は、「お客様ページ」ログイン後の「商品・取引インフォメーション」にてお知らせします。
他の指数先物(日経225先物・日経225mini・日経225マイクロ先物・日経225オプション・日経225ミニオプション取引)とのリスク相殺あり。 |
両建取引拘束金 |
両建て枚数×1枚分の売り必要証拠金の半分 |
証拠金代用掛目 |
- 現金100%
- 株式 前々営業日の最終価格(気配)の原則※70%
- 投資信託 前々営業日の基準価額の70%
- ※銘柄ごとに個別の代用掛目が設定される可能性があります。
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建玉制限 |
買建、売建、各々200枚 (合計400枚)まで
- ※日経225先物・TOPIX先物は1枚、日経225mini先物・JPX日経400先物・NYダウ先物・ミニTOPIX先物・東証グロース市場250指数先物・東証REIT指数先物・TOPIXCore30先物は0.1枚、日経225マイクロ先物は0.01枚として計算します。
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チャネル |
インターネット、kabuステーション®、スマートフォン
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NYダウ先物の注意点
NYダウ先物取引、The Board of Trade of the City of Chicago, Inc.(CBOT)にて取引されているNYダウ先物取引と同じ NYダウを対象としていますが、基準としている通貨が異なるため、必ずしも同じ価格にはなりません。
お取扱商品の重要事項の説明
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律において、金融商品販売業者等は「有価証券等の金融商品の販売等がおこなわれるまでの間に、顧客に対し、価格変動リスク、信用リスク、権利行使・契約解除の期間の制限(以下、「重要事項」という。)について説明しなければならない。」旨が規定されていることにより、当社は、お取扱商品について説明すべき「重要事項」を下記の通りまとめました。