Ｋレシオ

• 読みけいれしお
• 分類指標・分析

意味

Ｋレシオとは、投資のパフォーマンスを測定する尺度です。
損益曲線に適合するトレンドラインの傾きを示しています。
２以上の値なら安定した正の傾きをもつ損益曲線を示します。値が０なら、曲線の傾きは水平であり損益は０か、不安定なトレード成績であることを示しています。

Ｋレシオを求めるには、まず、資金推移曲線を描きます。たとえば、100万円でスタートして、毎月月末での残高をグラフにします。
このとき、資金を複利的には運用しないとします。つまり、常に１単位で売買するものとし、資金が増えたからといって売買量を増やさないとして計算します。
Ｋレシオの計算方法は、「回帰曲線の傾きの標準誤差　×　各損益」の平方根　となります。

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