先物・オプションにおけるIV・Greeks算出方法の改善および先OPナビ一部仕様の変更について

この度、先物・オプションにおけるIV・Greeks算出方法の改善および先OPナビ一部仕様の変更をおこなう運びとなりましたのでお知らせします。

■対応実施日

• IV・Greeks算出方法の改善：2024年4月21日(日)
• 先OPナビ一部仕様の変更　 ：2024年4月22日(月)

• ※上記に伴うサービス停止はございません。

IV・Greeks算出方法の改善

IV・Greeks（デルタ、ガンマ、セータ、ベガ）の計算プログラムを精緻化します。これによりIV・Greeksの値の精度が向上し、さらにこれまで算出不可だったケース（銘柄やプレミアム等の組み合わせ）においても値が出力されるようになります。

• ※採用する価格決定モデルの変更ではございません。原資産価格や残存日数、配当利回り・金利等の各種パラメータの用い方は従来通りとなります。
• ※IV・Greeksは必ずしも存在するものではございません。例えば、流動性が著しく低い銘柄、或いは急激な相場変動が生じた場合等においてはIVが存在せず、ひいてはGreeksも同様となることがあります。そのようなケースではIVは算出不可となります。

先OPナビ一部仕様の変更

先OPナビにて、チャート（3Dチャート、損益チャート、時系列チャート、ストレステスト）を描画する際、IV算出不可銘柄が含まれていた場合、エラーメッセージに該当銘柄を表示する機能を追加します。

• 先物・オプションに関するご注意事項