売買審査システムの高度化、AML/CFT対応へ
～Technology for Regulatory Compliance～

カブドットコム証券株式会社（本社：東京都千代田区、代表執行役社長：齋藤正勝、以下「当社」）は、昨年8月、株式会社日立製作所の人工知能「Hitachi AI Technology/H」（以下「AT/H」）を売買審査管理システム（TIMS：株式会社DSB情報システム）に実装いたしました。運用を開始してから約8ヶ月が経ちましたので、これまでの売買審査におけるAI導入の成果についてお知らせします。さらに、マネーロンダリング及びテロ資金供与対策（AML/CFT）として実施した売買審査システムの機能拡充についてもお知らせします。

売買審査管理システムへのAT/H実装により審査の高度化、効率化

効果①： AT/Hの「白判定」により審査が効率化

効果②：スコアリングにより審査が高度化

AT/H導入前は、1次抽出された審査対象を人手により網羅的に審査を行っていましたが、AT/Hが見せ玉の疑義の強い順から0.9999～0.0001のスケールでスコアしますので、この「取引スコア」の高い順に審査を行うようになりました。これにより、疑義の高い取引に対して、より深度ある調査が可能になり、審査にメリハリが出て実効性も向上していると判断しています。

効果③：可視化により人材育成にも貢献

上述のような効率化、高度化への貢献に加えて、売買審査要員の育成にもAT/Hが、今後、一役を担うのではと考えています。売買審査の現場での課題は、審査スタッフ不足の解消と後継者の確保です。基本はOJTで時間をかけてベテランのノウハウを伝授していくこと等が必要ですが、AT/Hが算出した取引スコアと判定要因を学ぶことが審査要員育成の一助になるのではと考えています。

当社は引き続きスコアリングの精度向上を進め、他の相場操縦審査へ導入を進めて参ります。また、内部者取引やなりすまし審査等においても、順次AI導入の検討を進めており、売買審査全体の高度化及び審査の効率化を同時に達成することを目指して参ります。

売買審査管理システムを総合リスク管理システム（IT基盤）への機能拡大

当社では証券市場を経由するマネーロンダリング及びテロ資金供与対策（以下「AML/CFT」）において、従来の相場操縦等の売買審査データに加え、コンプライアンス管理情報（Know Your Customer：KYC）や各種データ（入出金・入出庫・IPアドレス・約定等）を売買審査システムに集約することで実効性のあるAML/CFT態勢構築、及びなりすまし検知に向けたシステム開発を進めて参りました。

今後も、IT基盤を活用し、バックオフィス部門やフロント部門を加えたワークフロー化を果たし、全社を網羅する総合的なAML/CFTリスク管理が行える態勢を構築して参ります。

尚、上記リスク評価をベースとした「総合リスク管理システム」は、当社がノウハウを提供し株式会社DSB情報システムが開発したものですが、今後、リスク評価体制を構築する上でのノウハウの提供によるお手伝いも行って参ります。

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