【重要】先物・オプション取引における取引所制度変更に伴う必要証拠金について

4月13日（月）の大阪取引所における通貨先物上場に伴い、商品グループが「指数先物等グループ」「通貨グループ」「東証REIT指数グループ」に区分され、グループ間のリスク相殺には一定の制限が適用されます。
また、リスク相殺制限の適用により、VaR証拠金額の算出方式が一部変更となります。
これに合わせて、日本証券クリアリング機構が提供するVaR証拠金計算ソフトウェアのバージョンアップを実施いたします。

なお、当社では4月13日（月）に上場する通貨先物取引および貴金属のポケット取引は取り扱いませんので、あらかじめご了承ください。

東証REIT指数先物を含む組み合わせポジションに対するリスク相殺に一定の制限が適用されます。これにより、必要証拠金が従来より増加する可能性があります。

VaR証拠金額の算出に際し、リスク相殺制限の適用に伴って算出方式が一部変更されます。これにより、一部のポジションでは必要証拠金が増加する可能性があります。

VaR証拠金計算ソフトウェアのバージョンアップは4月11日（土）に実施予定です。お客さまの建玉状況によっては、4月10日（金）日中取引終了後の清算時点における必要証拠金に差異が生じる可能性があります。通常想定されるポジションにおいては、その差異は限定的であると見込んでおりますが、東証REIT指数先物など、今回の算出方式の変更による影響を受けやすいポジションを保有されている場合には、必要証拠金の差異が相対的に大きくなる可能性があります。

なお、追加証拠金等の判定は、従来どおり日中取引終了後の清算時点で実施いたします。
4月11日（土）のバージョンアップ時に再判定は実施いたしませんので、あらかじめご留意ください。

日本証券クリアリング機構
2026年4月13日（月）より、VaR証拠金計算ソフトウェア（VMA）のバージョンアップ（v3.0版⇒v4.0版）を予定しております。