オプション取引に係る必要証拠金の下限値設定について

先物・オプション取引に係る必要証拠金の計算に関して、2025年2月10日（月）日中セッション終了後の計算分から、オプション取引の必要証拠金の下限値として呼値の最小単位に取引単位を乗じた数値を設定する運びとなりました。

必要証拠金はVaR方式にて計算がおこなわれます。
VaR方式では、各銘柄のシナリオ損益額に基づいてポートフォリオ単位の損益額を計算し、当該損益額を99%カバーする数値を必要証拠金とします。オプション取引のシナリオ損益額（シナリオを適用した場合のオプション価値に相当する数値）が0円となる場合に下限値が適用されます。その結果、必要証拠金は呼値の最小単位に取引単位を乗じた数値以上になります。

（ご参考）日本証券クリアリング機構

• 【投資者の皆様へ】VaR証拠金計算におけるオプション取引のシナリオ損益額に下限値を設定します
• 先物・オプションに関するご注意事項

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