オプション取引に係る必要証拠金の下限値設定について
2025年2月5日
先物・オプション取引に係る必要証拠金の計算に関して、2025年2月10日(月)日中セッション終了後の計算分から、オプション取引の必要証拠金の下限値として呼値の最小単位に取引単位を乗じた数値を設定する運びとなりました。
必要証拠金はVaR方式にて計算がおこなわれます。
VaR方式では、各銘柄のシナリオ損益額に基づいてポートフォリオ単位の損益額を計算し、当該損益額を99%カバーする数値を必要証拠金とします。オプション取引のシナリオ損益額(シナリオを適用した場合のオプション価値に相当する数値)が0円となる場合に下限値が適用されます。その結果、必要証拠金は呼値の最小単位に取引単位を乗じた数値以上になります。
商品 | 呼値の最小単位 | 取引単位 | 必要証拠金の下限値 |
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日経225オプション | 1 | 1,000 | 1,000円 |
日経225ミニオプション | 1 | 100 | 100円 |
(ご参考)日本証券クリアリング機構