ガンマ
- 読みがんま
- 英文gamma
- 分類先物オプション
意味
原資産価格が1円動いた時の「デルタ」の変化をあらわします。原資産が変動した場合のデルタの変動幅を計る上で、目安として活用する指標です。計算式：オプション価格の変化（ガンマ分）＝（日経平均の変化の二乗）×ガンマ÷2 となります。仮にガンマの値が「0．000557」、日経平均が500円下がった場合、（－500円）×（－500円）×0．000557÷2＝＋69．6円の変動することを示します。
関連ワード
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