クレジットスプレッド
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- 分類先物オプション
意味
クレジットスプレッドとは、アウト・オブ・ザ・マネーのオプションのオプションの売り、さらに同じ限月で、アウト・オブ・ザ・マネーのオプションの買うことにより、「売り」の取得プレミアムが「買い」の支払いプレミアムよりも大きいスプレッドのことを言いいます。
クレジット・スプレッドの最大利益は、オプションの受け取りプレミアムと支払いプレミアムの差になります。
最大損失は、権利行使価格の差からネット受け取りプレミアムを差し引いた値になります。
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