ベガ
- 読みべが
- 英文vega
- 分類先物オプション
意味
原資産のIV（インプライド・ボラティリティ）が1％変化した時のプレミアムの変化を表す数字です。原資産のボラティリティの変化に対してプレミアムがいくら変動するかを計る上で、目安として活用する指標です。
計算式：ベガによるオプション価格の変化＝ベガ×IVの変化となります。仮にベガが「7.0」ということは、IVが1％上がると、オプションの値段が7.0円上昇。IVが2％下がった時のオプション価格の変化、－14.0円（＝7.0×(－2％)）となります。
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