ショート・ストラングル
- 読みしょーと・すとらんぐる
- 英文Short Strangle
- 分類先物オプション
意味
株価の変動が小さいことを（ボラティリィティの減少）予測し,同ー限月の権利行使価格の「コール売り」と「プット売り」を組み合わせた戦略です。OTMの「権利行使価格」を選択し、原資産の変動が両権利行使価格内に収まった場合に利益（プレミアムに限定）となり、変動が大きい場合には損失（理論上無制限）となる可能性が高くなります。OTMの「権利行使価格」を選択しているため、受取りプレミアムは少なくなりますが、損失となる確率は低くなります。
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