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JPX日経インデックス400 -2014年〜 要注目の新指数算出開始!-

JPX日経インデックス400(JPX日経400)配信開始!(2014/1/14〜)

2014年1月14日(火)より「JPX日経インデックス400(略称JPX日経400)」を、WEBサイト(投資情報)にて配信いたします。kabuステーション™、カブボード/カブボードフラッシュでは、2014年1月30日(木)頃より順次配信予定です。

<kabuステーション™:銘柄登録リスト>
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<カブボードフラッシュ:銘柄登録リスト>
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JPX日経400とは

JPX日経インデックス400は、2014年1月6日(月)より算出開始された新しい株価指数です。原則400銘柄で構成し、3年平均ROEや3年累積営業利益等でスコア付けするなど、投資者にとって魅力の高い会社を選定した指標です。

JPX日経インデックス400の特徴

 

JPX日経400

東証株価指数 (TOPIX)

日経平均株価 (日経225)

対象銘柄

東証一部・二部、マザーズ、東証JQ

東証1部

東証1部

銘柄数

原則400

約1,700

原則225

算出方法

浮動株調整時価総額加重型(1.5%キャップ)

浮動株調整時価総額加重型

株価平均型

銘柄選定

流動性、ROE、営業利益等の業績指標や企業統治への取り組みなどを考慮し選定

流動性の高い銘柄を中心に選定

流動性の高い銘柄を中心に業種間のバランスを考慮し選定

銘柄入替

毎年8月末に実施予定

不定期に実施

不定期に実施

算出元

日本取引所グループ・東京証券取引所・日本経済新聞社

東京証券取引所

日本経済新聞社


JPX日経400ETFセミナー

JPX日経400ETFセミナー JPX日経400ETFセミナー
東証×カブコムにてJPX日経400ETFについての解説の他、後半のQ&AコーナーでJPX日経400ETFに関してよく頂いているお問いあわせに回答しております。
講師:東京証券取引所 マーケット営業部 山脇氏
     カブドットコム証券 営業推進部 佐藤 鮎美
(2014年1月27日) 12分56秒

JPX日経400構成銘柄の選定基準

債務超過や赤字企業等を除外後、時価総額や売買代金でフィルタリングし1,000銘柄を選出。次に定量評価でスコアリングし、定性評価で加点を行い原則400銘柄を決定します。


JPX日経400構成銘柄の選定基準


JPX日経400構成銘は買い!?株価推移を検証!

田中空見子
投資アナリスト 田中空見子

JPX日経400はTOPIXをアウトパフォーム

2006年8月末〜2013年8月末にかけて、JPX日経400はTOPIXをほぼ一貫してアウトパフォームし、累積超過リターンは6%を超えています。(下図参照)

TOPIXの算出対象になる企業の中には赤字企業も含まれていますが、JPX日経400は過去3期の赤字企業を算出対象から除外したり、3年ROE(株主資本利益率)を採用するなど効率的な経営を行っているとされる企業を算出対象にしていることもパフォーマンス要因の一つかもしれません。

JPX日経400をベンチマ−クにしたファンド設定や資金流入、GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)等機関投資家が資金運用の一部をベンチマークをJPX日経400に連動するなどした際には、構成銘柄への買い需要が期待できます。

JPX日経400構成銘は買い!?株価推移を検証!

東証HPより引用

  • ※2006年8月31日を10000ポイントとして試算しております。

もしJPX日経400のインデックス買い等があるとするとインパクトが大きいのは時価総額が少ない銘柄ということになります。報道があった2013/11/6近辺からの株価推移及び勝率を時価総額の少ない20銘柄で検証してみました。

JPX日経400採用銘柄のうち時価総額の低い銘柄の株価推移

(2013/11/1〜2014/1/7)

銘柄コード

銘柄

時価総額(円)
2014/1/7時点

ROE(%)

PER(倍)

2013/11/1
終値(円)

2014/1/7
終値(円)

騰落(円)

5196

鬼怒川ゴム工業

34,995,751,440

17.08

7.7

531

520

-11

9204

スカイマーク

37,708,221,600

8.48

18.8

333

413

+80

7516

コーナン商事

37,768,821,057

9.52

6.2

1024

1089

+65

3315

日本コークス工業

42,026,573,411

7.72

13.5

125

139

+14

8897

タカラレーベン

46,860,000,000

18

8.7

383

355

-28

7245

大同メタル工業

49,317,667,741

14.16

11.2

973

1097

+124

7246

プレス工業

49,479,129,140

11.05

9.8

413

434

+21

2681

ゲオホールディングス

51,881,191,200

15.62

9.4

910

954

+44

3167

TOKAIホールディングス

54,630,391,904

10.39

15.4

331

352

+21

7522

ワタミ

58,486,552,340

11.66

48.7

1508

1403

-105

2726

パル

59,343,840,000

16.04

14.6

2737

2565

-172

1722

ミサワホーム

60,316,489,098

30.95

5.4

1728

1557

-171

8051

山善

61,183,882,120

13.18

9.7

615

652

+37

7599

ガリバーインターナショナル

63,170,808,000

10.5

19.1

569

591

+22

8600

トモニホールディングス

64,327,522,736

3.83

8.3

361

422

+61

5857

アサヒホールディングス

64,931,530,104

11.2

12

1632

1791

+159

7593

VTホールディングス

64,954,579,956

26.38

12.7

1340

1702

+362

6463

TPR

65,771,209,764

14.67

9.8

1797

1836

+39

7581

サイゼリヤ

67,222,231,812

6.06

15.1

1201

1286

+85

3098

ココカラファイン

68,215,314,830

11.22

12.4

2729

2678

-51

今回の検証では14勝6敗という結果となりました。指数算出初動時期ということで話題性や新鮮味があったのかもしれませんし、思惑買いが入っているのかもしれません。このような検証をご自身で色々と試してみるのも良いかと思います。


JPX日経インデックス400のETFが手数料無料のフリーETFで登場!

JPX日経400の手数料無料のフリーETF「MAXIS JPX日経インデックス400上場投信」(銘柄コード1593)が2014年2月6日(木)から東京証券取引所に新規上場いたします。

  • ※「フリーETF」とは、特定のETF(上場投信)の売買手数料(現物/信用)を無料とするサービスです。

ファンド名

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信

銘柄コード

1593

投信会社

三菱UFJ投信株式会社

商品分類

JPX日経インデックス400

上場予定日

2014年2月6日(木)

売買単位

1口

基本方針

対象指数(JPX日経インデックス400)と連動した投信成果をめざして運用を行います

決算日

毎年1・7月の各16日

信託報酬

純資産総額に対して年0.078%以内


「フリーETF」サービス概要

フリーETF

サービス名称

フリーETF(売買手数料のETF)

対象銘柄

当社が定めるETF(上場投信)

対象取引

現物取引、信用取引

売買手数料

無料
(取引チャネル、注文方法に関わらず)


当社は、「フリーETF」サービスの提供を通じて、様々な投資家のニーズにマッチする利便性の高い金融商品であるETF(上場投信)を、幅広いお客さまに知っていただけるよう、「フリーETF」専用のホームページでご案内しております。

  • ※取扱予定は事務手続き等の都合により変更する場合がございます。取扱日程、銘柄等の変更があった場合、当社ホームページにて告知いたします。

JPX日経400連動型ETF 上場記念キャンペーン


他にもJPX日経インデックス400に連動するETFが2銘柄上場

野村アセットマネジメント株式会社及び日興アセットマネジメント株式会社が運用するETFが1月28日(火)に上場しています。

ファンド名

NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信
(略称:「JPX日経400」)

上場インデックスファンド JPX日経インデックス400
(略称:「上場JPX日経400」)

銘柄コード

1591

1592

投信会社

野村アセットマネジメント株式会社

日興アセットマネジメント株式会社

対象指標

JPX日経インデックス400

JPX日経インデックス400

売買単位

1口

1口

概要

PDF(概要)

PDF(概要)

パンフレット

PDF(パンフレット)

PDF(パンフレット)

  • ※売買手数料は、現物取引や信用取引の、取引に応じた手数料がかかります。

JPX日経400をベンチマークにしたノーロードファンド2本を取扱い開始!

DIAMアセットマネジメント運用の「JPX 日経400 ノーロードオープン」を2014年1月20日(月)から、三井住友トラスト・アセットマネジメント運用の「SMT JPX日経インデックス400・オープン」を2014年1月27日(月)から取扱い開始します。

JPX 日経400 ノーロードオープン

ファンド名

JPX 日経400 ノーロードオープン

取扱開始

2014年1月20日(月)〜

投信会社

DIAMアセットマネジメント

商品分類

追加型投信/国内/株式/インデックス型

申込単位

一般型 1万口以上1万口単位
累投型 500円以上1円単位

申込手数料

0% (ノーロード)

決算日

1月15日(休業日の場合は翌営業日)

信託報酬

純資産総額に対して年0.8085%(税込)


SMT インデックスシリーズ

ファンド名

SMT JPX日経インデックス400・オープン

取扱開始

2014年1月27日(月)〜

投信会社

三井住友トラスト・アセットマネジメント

商品分類

追加型投信/国内/株式/インデックス型

申込単位

一般型 1万口以上1万口単位
累投型 500円以上1円単位

申込手数料

0% (ノーロード)

決算日

4月20日、10月20日 (休業日の場合は翌営業日)

信託報酬

純資産総額に対して年0.3885%(税込)


【指数の著作権等について】

  •  ・ JPX日経インデックス400は、株式会社日本取引所グループ及び株式会社東京証券取引所(以下、総称してJPXグループという)と株式会社日本経済新聞社(以下、日経という)とによって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、JPXグループと日経は、JPX日経インデックス400自体及びJPX日経インデックス400を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。
  •  ・ JPX日経インデックス400を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべてJPXグループと日経に帰属しています。
  •  ・ JPXグループと日経は、JPX日経インデックス400を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負いません。
  •  ・ JPXグループと日経は、JPX日経インデックス400」の計算方法など、その内容を変える権利及び公表を停止する権利を有しています。

口座開設・資料請求のお申込みはこちら(無料)
口座番号・パスワードが分からない方は下記へご連絡ください お客様サポートセンター フリーコール0120-390-390 携帯PHS03-6688-8888(有料) 受付時間:平日午前8時から午後5時(年末年始を除く)