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ウルトラチャート

機能

1. 主な機能(チャート、指標の種類)

チャートの種類 通常チャート、比較チャート、2指標/倍率チャート、十字線、トレンドライン
表示期間 1分、日次、週次、月次
主な機能 トレンド色設定、レイアウト保存、期間設定、シミュレーション、USドル建て表示、時系列スクロールバー、スライドショー、おすすめボタン
チャ-トの更新 5分毎の自動更新(再描画ボタンでの更新は1分毎)
指標の種類 日経平均、TOPIX、日経300、日経ジャスダック平均、NYダウ、日経VI等
主な基本チャート ロウソク足、折れ線、新値足、時系列新値足、カギ足、P&F、逆ウォッチ曲線、騰落価格、騰落率、比較チャート、2指標/倍率チャート
主なオプションチャート 移動平均、一目均衡、回帰トレンド、フィボナッチ、ボリンジャーバンド、パラボリック、エンベロープ、ピボット、ピークボトム、日柄、ペンタゴン
主なサブチャート 出来高+信用残、出来高+移動平均、売買代金+信用残、売買代金+移動平均、移動平均乖離率、RSI、ストキャスティクス、スローストキャスティクス、MACD、サイコロジカルライン、RCI、ボリュームレシオ、DMI、強弱レシオ、モメンタム、ROC、レシオケータ

2. テクニカル指標の種類と画面構成

チャート画面

チャート画面

テクニカル指標

[A]チャート名 概要
ロウソク足 値段の動きをグラフにした時系列チャートです。始値・高値・安値・終値の4つの値段で表します。ロウソクに似た形になることからこのように呼ばれます。
折線 値段の動きをグラフにした時系列チャートです。終値を直線で結び、折線グラフで表示します。
新値足 値段の動きを表すものですが、横軸が時間とはならない、非時系列チャートです。
時系列新値足 一般的な新値足に時系列の情報を加え、時系列チャートとしたものです。
カギ足 新値足と同様に非時系列チャートのひとつで、値段の動きをカギのような線で表したものです。
ポイントアンドフィギュア
(P&F)
一定の値幅枠ポイントを決め、その値幅分値段が上がった場合1つの「X」を、下がった場合1つの「○」を記入します。記号が変わった場合は列をずらし記号を書き込みますが、前の列と一枠ずらし最低3個の記号を書き込みます。
逆ウォッチ曲線 縦軸に終値の移動平均、横軸に売買高の移動平均を取り、時間ごとにその値を線でつないで表す非時系列チャートです。
騰落価格 チャートの書き始めを0として、そこからの値段の動きを直線で表す時系列チャートです。
騰落率 時系列チャートのひとつで、チャートの書き始めを100%として、そこからの値段の動きの率を直線で表したものです
比較チャート 基本で選択した銘柄と追加で選択した指標または銘柄(銘柄は複数選択可能)を折れ線チャートで比較表示します。
2指標の倍率チャート 基本で選択した銘柄と追加で選択した指標または銘柄(銘柄は1つのみ)の倍率比較を折れ線チャートで表示する
差分チャート 2つの銘柄(または1つ指標)との差を表現したラインチャートです。
[B]オプションチャート 概要
移動平均 終値の移動平均を直線で結んだものです。移動平均とは過去N日間の平均値を採ったものです。3本の期間が異なる移動平均を表示することができます。
一目均衡表 転換線、基準線、先行スパン、遅行スパンを基本的な指標として、交わりや線で囲んでできる雲により、売買タイミングを計る手法です。
回帰トレンド N日間の値動きから、その傾向を数式で表したものです。
フィボナッチ フィボナッチ数列と呼ばれる数値を元に、(戻り・ザラ場)/(新値・ザラ場)/(基調転換)の3種類のチャートを表現しています。
ボリンジャーバンド N日間の終値の移動平均値に、終値のN日間標準偏差を算出し、その幅を上下にバンドで描いたものです。
パラボリック 売買シグナルになるストップアンドリバース(SAR)というラインを引き、そのラインが4本値と交わった時に転換したとみなします。
エンベロープ N日間の移動平均線に、その時点の±N%の幅で線を描いたものです。
ピボット 支持線(B1,B2)、抵抗線(S1,S2)などのレンジを表示したものです。
ピークボトム表示 チャート上の大まかな動きを見るために、チャートの高値の山と安値の谷を表示します。
日柄 ピークボトム表示によって判定される高値と安値を元に、1段目に高値-高値の日数、2段目に高値-安値・安値-高値の日数、3段目に安値-安値の日数を表示しています。これらの期間が、一定周期で繰り返される場合、次の高値あるいは安値までの期間を想定することができます
ペンタゴン 正五角形を使って値動きを分析していくチャートです。
[C]シミュレーション 概要
現在表示中のチャートに対して、設定値に応じたシミュレーションを表示する シミュレーション可能なテクニカル指標は以下22種になります。
新値足、時系列新値足、カギ足、移動平均、一目均衡、回帰トレンド、ボリンジャーバンド、パラボリック、エンベロープ、移動平均乖離率、RSI、ストキャスティクス、スローストキャスティクス、サイコロジカルライン、MACD、クォンツ・スコア、RCI、ボリュームレシオ、DMI、強弱レシオ、モメンタム、ROC
[D]サブチャート 概要
出来高+信用残 棒グラフは出来高、縦軸に売買高(株数)、横軸に日付を表しています。
出来高+移動平均 棒グラフは出来高、縦軸に売買高(株数)、横軸に日付を表しています。
売上代金+信用残 棒グラフは売買代金、縦軸に売買代金、横軸に日付を表しています。
売買代金+移動平均 棒グラフは売買代金、縦軸に売買代金、横軸に日付を表しています。
移動平均乖離率 終値と、終値のN日間の移動平均との差の比率を折線で結んだものです。
RSI 日付と株価の関係を表した、逆張りの代表的な数値です。
ストキャスティクス %Kと%Dという2本の線の相関関係から、売買のポイントを読み取ります。
%Kラインは直近の終値のM日間の価格変動中の相対的な位置を表し、%Dラインは%Kを計算する際の分子と分母にそれぞれの数値のN日間移動平均を用いたものです。%Kラインが%Dラインを下から上へ抜いたときに、買いシグナルなどと見ることができます。
スローストキャスティクス ストキャスティクスでは、そのグラフの動きが激しく読みづらいこともあることから、%Dと%Dの移動平均となる%SDを利用したテクニカル指標です。
サイコロジカル 一定期間あがっている場合に、そろそろ下がるのではないかというような、市場心理をはかり投資指標としたものです。
MACD 移動平均収束拡散法によるテクニカルチャートです。
RCI 日付と値段に順位をつけ、順位相関係数の式に当てはめたものです。
ボリュームレシオ 価格の動きと、売買高の推移を表したものです。
DMI 日々の4本値の動きより、上昇する可能性(+DI)、下落する可能性(-DI)を表したものです。
強弱レシオ 相場をエネルギーと人気で見るチャートです。
モメンタム N日前との価格の差をチャートに表したものです。
ROC 価格をN日前の価格で割ったものをチャートに表したものです。
レシオケータ 価格と指数の比率を、N日前の価格と指数の比率で割ったものをチャートに表したものです。
[E]汎用パネル 概要
データ マウスポインタをあてた箇所の数値を表示します。
パラメータ 各テクニカル指標のシグナルや期間といったパラメータ値を変更することができます。
シミュレーション 22種のテクニカル指標のシミュレーションの有効/無効、条件値を設定することができます。

3. 各種オリジナル機能

ウルトラチャートは多彩なオリジナル機能を通じて、様々な銘柄分析や投資アイデアを提供したいと考えています。

(1) シミュレーション機能

シミュレートボタン

シミュレーション

ウルトラチャートではシミュレーション(バックテスト)を行うことができます。シミュレーションの「有効」の□にチェックを入れるだけでシミュレーションができ、データパネルでマウスを当てた箇所の値を確認することができます。

シミュレーション機能

  • 22種類のテクニカル指標を使用でき、複数条件の設定が可能です。
  • テクニカル指標や条件指定の変数を自由に設定(25日移動平均を30日移動平均に変更したり、RSIの買い条件を30%から25%に変更する等)できます。また、パラメータで値を変更するとシミュレーションの設定値にも即時反映されます。
データパネル

「データ」をクリックすると、チャートの右側にデータパネルが表示されます。
デーアパネルには、マウスカーソルが基本チャートまたは追加チャートに存在する場合、その座標の位置を表示します。また、基本チャート・オプションチャート・追加チャートの各表示中チャートのグラフの値が、マウスカーソルの位置に従って表示されます。

データパネル

パラメータ

「パラメータ」をクリックすると、チャートの右側にパラメータが表示されます。パラメータには、オプションチャート・追加チャートに表示するチャートの、算出の基となる数値を設定することができます。パラメータにおいて設定した値は即座にチャートに反映されます。

パラメータ

[F]シミュレーション設定

複数のテクニカル指標でシミュレーションを「有効」にすると、シミュレーションチャート上に各々の売買シグナルが追加されます。「有効」をクリックしてもシミュレーションチャート上に▲▼が表示されない場合は、売買シグナルが発生していない(売買執行していない)ということです。

[G]▲▼売買シグナル表示

シミュレーションを設定すると、条件を満たした地点(以下、売買シグナル)のすべてがチャート上に▲▼で表示されます。

[H]シミュレーションチャート

「有効」にチェックを入れたテクニカル指標のシミュレーション結果がチャートで表示されます。複数のテクニカル指標を組み合わせてシミュレーションをすることもできます。しかしながら、銘柄とテクニカル指標には相性があります。例えば移動平均とサイコロジカルを組み合わせてシミュレーションをした場合の結果は150%で、サイコロジカル単体でシミュレーションをした場合は180%だったというように、相性のよいテクニカル指標を単体で使用した方がよい場合があります

  • シミュレーション設定画面に表示されるのは、現在表示中のチャートで条件が設定できるものとなり、売り/買いを分けて設定することが可能です。
  • 売買を行うタイミングは、シグナルが出た日の翌日寄付きとなります。
  • シミュレーションチャートは売り買い両方のポジションをとった場合のパフォーマンスをピンクラインで表示します。
  • 複数の買い条件、売り条件を指定した場合は、全ての指標で同時にシグナルが立った時点で買売を行います。
  • 実際には売却した金額全てを再投資にまわすことはできませんし、シミュレーションでは手数料や税金等も考慮していませんので、実際に投資を行った場合の結果とは異なります。

(2) チャート機能

チャート左の「☆」ボタンをクリックすると、テクニカル指標11種と分析パターン24通りの売買シミュレーションにより、過去2年間で最も通算パフォーマンスの良かったテクニカル指標を自動選択して表示します。個別銘柄ごとに最も傾向を示していると思われるテクニカル分析をワンクリックで表示することにより、短時間で確率の高い分析が可能です。

チャート機能

上記は、☆マークをクリックした際にサイコロジカルラインが過去最も通算パフォーマンスの良かった当該銘柄に相性のよいテクニカル指標として表示されたケースです。

  • (1)過去2年間で最も通算パフォーマンスの良かったテクニカル指標(ここではサイコロジカルライン)の推移を表示
  • (2)サイコロジカルラインを利用した売買条件を設定し「有効」にチェックを入れ、シミュレートします。
  • (3)サイコロジカルラインを利用したシミュレーションのパフォーマンス推移を表示
  • (4)時系列スクロールバ-にて設定した表示期間内でのシミュレーション((1)(3))となります。

下記の指標を用いてシミュレーションを行い、過去2年間で最も通算パフォーマンスの良かったテクニカル指標を表示します。

  買いサインルール 売りサインルール
RCI RCI5がRCI10を-70以下で上抜け RCI5がRCI10を70以上で下抜け
RCI5がRCI10を-75以下で上抜け RCI5がRCI10を75以上で下抜け
RCI5がRCI10を-80以下で上抜け RCI5がRCI10を80以上で下抜け
RSI※1 30以下 70以上
25以下 75以上
20以下 80以上
MACD※2※3 MACDがSIGを上抜け MACDがSIGを下抜け
25日乖離率 -5%以下 5%以上
-7%以下 7%以上
-10%以下 10%以上
75日乖離率 -7%以下 7%以上
-10%以下 10%以上
-15%以下 15%以上
一目均衡表 雲を上抜け 雲を下抜け
遅行スパンが株価を上抜け 遅行スパンが株価を下抜け
サイコロジカル※4 30以下 70以上
25以下 75以上
20以下 80以上
ゴールデン/デッドクロス 5日線が25日線を上抜け 5日線が25日線を下抜け
75日線形回帰トレンド -1.8σ以下 1.8σ以上
ストキャスティクス※5 Dが30以下でKがDを上抜け Dが70以上でKがDを下抜け
Dが25以下でKがDを上抜け Dが75以上でKがDを下抜け
Dが20以下でKがDを上抜け Dが80以上でKがDを下抜け
ボリンジャーバンド 25日線-2σ以下 25日線+2σ以上
  • ※1RSI算出の際のデータ期間は14日
  • ※2MACD算出の際のデータ期間は5日と20日
  • ※3SIGは9日
  • ※4サイコロジカル算出の際のデータ期間は12日
  • ※5K,D算出のデータ期間は、高安期間が14日、合計期間が3日

(3) 余白機能

余白機能

ウルトラチャートでは、チャート右端と上下に余白を設定することができます。右端に余白を設定すると、トレンドラインや一目均衡表を将来部分に渡って描写することが可能です。また、上下にも余白を設定できますので新値を更新している銘柄や急騰・急落している銘柄でもトレンドラインを自由に書くことができます。トレンドライン等を組み合わせることにより導かれた地点にカーソルをあわせると、右のデータパネルに目標となる時期、株価が表示されます。

余白機能

  • (1)環境設定で選択
  • (2)チャートの右部分にスペースが発生
  • (3)分析結果から目標の箇所にカーソルを置くと、予想株価と到達日時が表示される

(4) 日柄分析

日柄分析

[I]表示設定方法

ピークボトム表示を選択後、日柄にもチェックを入れるとチャート上に日柄を表示することができます。次のピーク/ボトムまでの日数が日柄の枠内に記載されており、時間軸の分析が可能になります。日柄の日数が一定周期で繰り返される場合、次のピーク(高値)あるいはボトム(安値)までの期間を想定して取引に臨むことができます。

[J]表示内容
上段 赤枠 高値(ピーク)-高値(ピーク)
中段 赤枠 安値(ボトム)-高値(ピーク)
青枠 高値(ピーク)-安値(ボトム)
下段 青枠 安値(ボトム)-安値(ボトム)

(5) 価格帯売買高

価格帯売買高

ツールバーの「価格帯」をチェックすると、チャート右側に価格帯別の売買高が表示されます。一目で節目や抵抗帯の強弱感、移動平均線など株価を元に算出されたテクニカル数値の信頼度を出来高面から計ることができます。

[K]価格帯別出来高のデータ表示

マウスポインタをあてた箇所の価格帯と売買高をデータパネルに表示します。

(6) 比較チャート

比較チャートでは、各種株価指数や複数の銘柄を同時に表示することで、対市場、対同業種等の値動きの相関関係を一目で計ることができます。買いと売りのポジションを同時に保有するロング&ショート戦略の際にも有用な機能です。

比較チャート

市場平均(TOPIX)と比較する

TOPIXと比較1

TOPIXと比較2

上図は比較チャートで三菱UFJフィナンシャル・グループとTOPIXの動きを表示したものです。
注意したいのは、いつを出発点とするかで、チャートの見え方が変わることです。
左図は、2012年1月~の比較チャート、右図は2011年1月~の比較チャートです。上図は、当該銘柄の株価が市場平均を概ね上回っていることがわかります。ところが、期間をもう少し長く見てみると、下図のように、市場平均とほぼ同等程度である様子が伺えます。

銘柄間スプレッドで売買

画像は比較チャートで王子製紙(3861)と北越紀州製紙(3865)との2012/6/7-2012/9-14の比較チャートです。ともに同じような動きをする相関度の高い銘柄ですが、現在スプレッドは大きく広がっている局面のようです。こうした状況から王子製紙を買って、北越紀州製紙を売るという投資手法(銘柄間スプレッド)が浮かんできます。

銘柄間スプレッドで売買

商品市況との比較

住友金属鉱山(5713)と金価格が連動しやすいことは株式市場でよく知られていますが、このような関係を利用しSPDRゴールド・シェア(1326)、金価格連動型上場投資信託(1328)等と住友金属鉱山との比較チャートを過去にさかのぼって確認したり売買タイミングを計ったりすることができます。

商品市況との比較

業種との比較

同業種内で出遅れ銘柄を探す際にも比較チャートが有効です。例えば保険業種指数である(350)と第一生命(8750)、アステラス製薬(4503)、田辺三菱製薬(4508)等と比較をし、売買タイミングを計ったりすることができます。

業種との比較

選択可能な指標一覧
101:日経平均 102:日経500 103:日経300 144:NYダウ 145:日経VI
151:TOPIX 152:2部指数 153:1部指数 154:マザーズ 155:REIT指数
156:指数大型 157:指数中型 158:指数小型 161:大証修正 162:2部指数
171:T-コア30 172:T-ラージ70 173:T-100 174:Tミッド400 175:T-500
176:T-スモール 177:TPX1000 190:JQ-INDEX 191:日経JQ 194:JQ-IDX S
195:JQ-IDX G 196:J-STOCK 199:JQ-TOP20 291:1部指数 292:2部指数
321:IS 水産 322:IS 鉱業 323:IS 建設 324:IS 食料 325:IS 繊維
326:IS パルプ 327:IS 化学 328:IS 医薬 329:IS 石油 330:IS ゴム
331:IS ガラス 332:IS 鉄鋼 333:IS 非鉄 334:IS 金属 335:IS 機械
336:IS 電気 337:IS 輸送 338:IS 精密 339:IS 製品 340:IS ガス
341:IS 陸運 342:IS 海運 343:IS 空運 344:IS 倉庫 345:IS 情報通信
346:IS 卸売 347:IS 小売 348:IS 銀行 349:IS 証券 350:IS 保険
351:IS 金融 352:IS 不動 353:IS サービス    

(7) 指標/倍率チャート

NT倍率チャート

日経平均とTOPIXの関係を表す指標として「NT倍率」がありますが、ウルトラチャートの倍率チャートを用いて表示することができます。分子を日経平均(101/T)に、分母をTOPIX(151/T)に設定し「日経平均」÷「TOPIX」の図式にすることでNT倍率が表示されます。

NT倍率チャート

NN倍率チャート

日経平均とNYダウの関係を表す指標として「NN倍率」がありますが、ウルトラチャートの倍率チャートを用いて表示することができます。分子を日経平均(101/T)に、分母をNYダウ(144/U)に設定し「日経平均」÷「NYダウ」の図式にすることでNN倍率が表示されます。

NN倍率チャート

(8) USドル換算

USドル換算ボタンを使うことにより、米ドル建て表示に切り替えることができます。これにより、外国人投資家から見た日本株の推移確認や分析を行うことができます。

USドル換算

  • シストレFXのUSドル/円にて換算します。
  • 2010年9月9日以前はUSドル/円レートの情報がないため、USドル換算表示ができない期間があります。

動作環境

動作環境
  • OS:WindowsXP(SP3)以降
  • CPU:1GHz以上
  • メモリ:1GB以上
  • ネットワーク:ネットワークブロードバンド
  • Cookie:有効にする
  • Java:JavaJRE1.6以上
  • ポップアップブロック:本システムからのポップアップを常に許可する
対応ブラウザ
  • Internet Explorer 7.0 以上
  • Firefox 最新版

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