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シストレFX® 月次売買レポート

シストレFX®ポジション比率・売買動向データレポート

シストレFXの2015年8月度取引データを集計し、当社お客さま全体の売買動向や投資成績上位の通常取引(裁量取引)及び、全自動取引(シストレ)の売買動向や注文状況等をご報告いたします。センチメントの評価やご投資判断などにお役立てください。

2015年8月 USD/JPYの投資成績TOP10口座 売買動向・勝ちパターン

8月のボラティリティは、116.133~125.278円(914Pips)の値幅で推移し、21日以降のドル売りによる大幅な下落が印象的な相場であった。

■8月投資成績TOP10口座の売買傾向
上旬から中旬の傾向
8月も先月と同様、終始ロングエントリー主体の取引。米9月利上げ開始をめぐっての材料が交錯した月であった。 序盤のドル円相場は、米雇用統計を控えた段階で一時125円台に乗せる場面もあったが、中国の経済指標が弱含んだことや原油安が止まらないなど世界経済には根強い不安材料もあった。また、米雇用統計は、非農業部門雇用者数がやや市場予想を下回ったものの、20万人超は維持されており、前回値も上方修正。市場では9月利上げ開始への思惑が高まる結果となった。ドル買いの動きが強まったものの動きは続かず失速。
そんな中ドル円投資成績TOP10の方々は、5日までは、ロング比率を100%近い水準まで高めトレードしていたものの、各不安材料を意識してか徐々にショートポジション比率を4割まで高め下落相場にも対応している。8月20日時点で一ヶ月合計利益の80%まで上げている。

中旬から下旬の傾向
24日からの週は、波乱の相場展開。週明けはリスク回避の動きが強まった。急激に世界同時株安の様相を呈して、為替市場も円買い・ドル買い・ユーロ買いに殺到。ドル円はパニック安となって120円割れから一時116.15レベルまで急落した。
ドル円投資成績TOP10の方々は、21日の下げで一旦保有していたショートポジションを利確したことから一時的に損益累積曲線が急上昇。しかしながら、その後24日のたった1日の急落で、ロングポジションの評価損が拡大。即ストップロスを入れて21日までに蓄積していた確定益の約4割を失ったことを累積損益曲線から伺える。しかしながら、25日にすかさず失った利益の半分を取り戻していることから急激な相場変動後でも上手く対応している。
24日に大きく損失方向に曲線が傾いてしまったものの、損小利大のポジション管理で損失を一定の水準で食い止め、その後も相場変動状況に応じて、ロング・ショートエントリーを使い分けた対応をしているのが分かる。

2015年8月のUSD/JPYローソク足チャートと投資成績TOP10新規売買比率2015年8月のUSD/JPYローソク足チャートと投資成績TOP10新規売買比率

  • ロング・ショートグラフは、新規のみで決済数量分は含まれておりません。

2015年 8月全自動取引(シストレ)利用者※1・投資成績首位口座の注文タイプ・成績状況

8月 全自動取引(シストレ)利用者・投資成績TOPランカーの注文タイプ・成績状況

ロングエントリー率 98.8%
勝率 74.4%
プロフィットファクター※2 1.3
平均売買回数(日)※3 92.3
取引通貨ペア USD/JPY・EUR/JPY・AUD/JPYのみ

■2015年 8月全自動取引(シストレ)利用者・投資成績TOP口座の売買状況
・ほぼ100%の割合で全自動取引(システムトレード)でのトレード。取引通貨は、USD/JPY・EUR/JPY・AUD/JPYと3通貨に分散投資をしている。ロングエントリーが98.8%とショートエントリーはほぼ無。
・勝率が74.4%と高めで、1日100回弱のトレードをシステムトレードで運用している。プロフィットファクターは決して高い水準ではないため、デイトレードで小まめな利確を繰り返し、コツコツ利益を積み重ねていくタイプのストラテジーを使用。8月度の全自動取引(システムトレード)利用者の中で投資成績首位となる。
・レバレッジについては2倍弱程度に抑え、低リスクでの運用。システムトレードを利用することで小まめな損切りも出来ている。 システムトレードを継続していくにあたって理想的な状況。
(平均新規約定代金合計に対する月末証拠金残からレバレッジを計算。)

  • ※1全自動取引(システムトレード)機能を使用した取引を約定数量合計の半分以上占めている方を対象
  • ※2プロフィットファクター = 総利益 / 総損失
  • ※3平均売買回数(日):1日あたりの取引回数。新規+決済の取引で1回

2015年8月全自動取引(シストレ)率 (全口座対象)※4

2015年度 8月全自動取引(シストレ)率 (全口座対象)

8月は、EUR/USDの全自動取引(シストレ)率が低下した分、EUR/JPYが上昇。GBP/USDも10%超えの水準まで上昇。

  • ※4シストレ率=全自動取引(シストレ)各通貨ペア約定数量÷各通貨ペア約定数量合計×100

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2015年8月 新規売買:ロングショート比率(全口座対象)

8月新規売買:ロングショート比率(全口座対象)

ZAR/JPY筆頭にGBP/JPY、CAD/JPYがロングエントリー率6割超え。その他通貨ペアはロング・ショート比率は同水準。 明確なトレンドも形成されていないことから、投資家のセンチメントもロング・ショート五分五分。

2015年 8月確定損益比率(全口座対象)※4

8月確定損益比率(全口座対象)

8月末保有ポジション残の内80%弱がロングポジションであったため相場下落の影響で、主にUSD/JPY、高金利・オセアニア通貨のストップロス注文が増加。通貨全体で見ても8月は負け越しの週であった。

  • ※4月中の決済取引による通貨ペア毎の実現損益比率。実現損益比率=各通貨ペア毎の実現損益合計÷全通貨ペア実現損益合計

2015年 8月末時点保有ポジション:ロングショート比率(全口座対象)

8月末時点保有ポジション:ロングショート比率(全口座対象)

USD/JPYのロング比率が微増。全体で見てもロングポジション持ち越し比率が8割と7月よりやや強気な状況が継続。その中でGBP/JPY、CAD/JPYのロング比率が上昇。

2015年8月末時点未決済保有比率(全口座対象)

8月末時点未決済保有比率(全口座対象)

7月と比較しUSD/JPY及びEUR/USDのポジションが増加。その分ZAR/JPY、AUD/JPY、NZD/JPYの保有残が減少。8月中の下落の影響で、高金利通貨やオセアニア通貨にポジション調整(ストップロス)が入った様子。
その他、各通貨ペアの持ち高に大きな変化は無いが、7月同様ロングポジション比率80%水準を維持。再度の下落に耐えられるリスク管理が必要。

  • 確定損益比率

    通貨ペア毎の各月決済損益比率

  • ロング・ショート比率

    各主要通貨ペアのロングとショートの率を示します。
    左側の率にはロングポジション、右側にはショートポジションが示されます。

  • 月末時点 未決済保有ポジション比率

    各主要通貨ペアで月末に保有されている未決済ポジションの率を示します。
    各通貨ペア月末保有ポジションの合計数に対する未決済ポジション。
    (ロングとショートの両方)の合計の比率を表します。
    ロング+ショート比率の合計は常に100%となります。

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