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日経平均寄与率上位銘柄を利用したリアルタイム株価予測の先物取引活用手法
日経平均株価への寄与率の高い銘柄の動向を把握することが可能な「リアルタイム株価予測」が先物取引の手法の拡大をサポートいたします。

2015年5月からリアルタイム株価予測に、銘柄登録リストによる絞り込み機能を搭載したことにより、事前に登録した任意の50銘柄(最大)のみに絞ったリアルタイム株価予測ならではの「予想値上がり率・値下がり率」、「成行売買代金差」「予想売買高急増」等の監視が可能となりました。
日経225先物取引においては、日経平均株価への寄与率が高く、また機関投資家の裁定取引の対象となることの多い、ファーストリテイリング(9983)、ソフトバンク(9984)等「みなし株価」の高い銘柄の需給動向をいち早く察知することが投資戦略として有効です。

kabuステーションの「リアルタイム株価予測」は、ランキング対象をこれらの寄与度上位銘柄に絞り込むことで日経225先物取引にもお役立ていただくことが可能です。

リアルタイム株価予測活用ガイドはこちら(PDF形式/1.96MB)

裁定取引とは

日経平均株価と日経平均先物の理論価格※において価格差が存在する場合、例えば割高な先物を売り、割安な日経平均(現物)を買うことでその価格差を利益として狙う取引の事です。日経平均(現物)の取引においては、一般的に寄与率上位銘柄のバスケットを取引することが一般です。

※日経平均先物の理論価格=日経平均現物価格×{1+(短期金利-配当利回り)×満期までの日数÷365}

(ご参考1)日経平均寄与度上位銘柄(みなし株価の高い銘柄) 2015年7月2日時点

特に日経平均株価が前日比マイナス638.95円の大幅安となった2015年7月8日においては、日経平均全体の下落幅
全体の約34%は225銘柄の4%にあたる寄与額上位10銘柄の影響によるものです。

(ご参考2)前日比マイナス638.95円の大幅安となった2015年7月8日の日経平均寄与額上位銘柄

上位10銘柄が全体の騰落幅の約34%を占める

リアルタイム株価予測 先物取引活用法【1】


予想値上がり率・値下がり率

リアルタイム株価予測では8時00分から8時59分までの間、寄付き前の売り・買い気配の対等状況から仮想の板寄せを行い、予想の値上がり率・値下がり率を表示いたします。
日経平均先物の気配は、寄付き前の大口注文に左右されやすい傾向がありますが、ランキング対象を日経平均株価への寄与率が高い銘柄に絞り込むことにより、寄与率上位銘柄の寄り前気配を一覧で現物の需給状況を把握することが可能となり、日経平均先物の気配値と現物価格の乖離状況が確認できます。
フル板発注画面で日経225先物の始値予想を表示させることが可能ですので、先物の寄前気配の対等状況による予想始値と、現物価格の比較を行うことも可能です。

リアルタイム株価予測 先物取引活用法【2】


「予想 成行売買代金差」の活用

「成行売買代金差」は、寄り前および引け時点での成行注文の対等状況・強弱感が一目でわかる機能です。寄付・引けにおける金額ベースでの需給動向が把握できます。
たとえば、日経平均株価の寄与率の高い銘柄の引けの成行売買代金差分が非常に大きいような場合、15時の現物市場の大引け時点での日経平均先物の価格へも相応のインパクトがあることが想定されます。

予想成行代金買差分=(成行買数量-成行売数量)×始値予想 大きい順
予想成行代金売差分=(成行買数量-成行売数量)×始値予想 小さい順

リアルタイム株価予測【3】


「予想売買高急増」ランキング

「寄り前から立会中」タブにて、「予想売買代金急増」で抽出される銘柄は、過去x日間(1営業日/5営業日/25営業日)の売買高と比較して、売買高が急増した銘柄が抽出されます。日経平均株価に寄与度の高い銘柄において業績修正等、売買高の変化のきっかけとなるような材料が出た銘柄をいち早く確認するサポートとなります。

銘柄登録リスト用インポートファイル(csv)

2016年7月19日のマザーズ指数先物開始に伴い、原資産価格として参照されることが多くなることが考えられる、マザーズ市場時価総額上位銘柄のcsvファイルをご用意しております。ダウンロードの上、kabuステーションにインポートしてご活用ください。

(2016年7月11日時点)

日経平均株価への寄与度が大きくなることが多い「みなし株価」上位50銘柄のcsvファイルをご用意しております。ダウンロードの上、kabuステーションにインポートしご活用ください。

(2015年11月4日時点)


*銘柄登録リストのインポート方法
csvファイルをダウンロードし、デスクトップ等に保存した上で、登録したいシート名の上で右クリック「インポート」→「選択したシート(C)」をクリックしファイルを選択することで銘柄登録リストの登録が完了いたします。
(シート名も変更できますので「日経平均寄与」などの名前で保存すると分かりやすくなります)

*「リアルタイム株価予測」上での設定方法
銘柄登録リストにインポートが完了した後、特定の銘柄登録リストに絞り込む場合は、リアルタイム株価予測画面上の「銘柄登録リスト」のプルダウンメニューより設定を行います。

kabuステーション®利用料金/無料利用条件


(注)Fintechプラン以上でご利用いただけます。

kabuステーション® (本体) ご利用料は972円(税込)/月ですが、お客様のお取引実績や口座状況に応じて、無料でご利用いただけます。

           
kabuステーション®
(通常プラン)
kabuステーション® (本体)は、以下のいずれかに該当する場合、無料でご利用いただけます。
  • 初回申込みの翌々月第1営業日まで
  • 当社全取引における約定回数が1回以上で翌月無料
  • お申込日の前営業日(継続は前月末)のお預り資産100万円以上で翌月無料
  • 信用口座開設済みの場合無料(新たに信用口座を開設する場合は開設完了日以降の申込から無料)
  • 先物オプション、FX、取引所CFDいずれかの口座を新規開設すると翌月無料

2016年12月より、2つの新プランを導入し、さらに使いやすくなりました。

fintech
追加提供サービス
  • リアルタイム株価予測
  • フル板表示機能(全注文情報(板)/件数表示、サマリ板、圧縮板)
  • 始値/終値予測機能
  • ストップ高安リアルプレアラート
  • Finatext/ナウキャスト社ニュース 「ソーシャルモメンタム」「リアルタイム消費財トレンド」
ご利用条件
信用取引口座または、先物オプション取引口座開設済みかつ、前月当社全取引における約定回数が1回以上ある場合
premium

※2017年以降リリース予定

追加提供サービス
Fintechプランの機能に加え、
  • フル板発注画面 最大【3枚】表示
  • リアルタイム株価予測画面 最大【2枚】表示
ご利用条件
信用プラチナプラン・ゴールドプラン適用であること、または、前月の先物・オプション取引手数料が10万円以上 である場合

課金ルール等

※ kabuステーション®は月単位(当月第2営業日開始~翌月第1営業日終了)での契約とし、毎月第2営業日早朝に各プラン(通常プラン、Fintechプラン、Premiumプラン)の無料利用条件の判定を行います。お客さまの前月のお取引実績等から、Premiumプラン、Fintechプラン、通常プランの順に無料利用条件の適合状況の判定を実施し、当月は該当するプランが自動的にご利用いただけます。通常プランについては、無料利用条件に該当しない場合、契約は自動的に終了します。再度ご利用になりたい場合は別途お申込いただく必要があります。

※ kabu ステーション®(通常プラン)は原則として申込時点で即時利用が可能です。Kabuステーション®(通常プラン)の無料利用条件に該当しない場合、月の途中よりお申し込みいただいた際は、お申し込み日から翌月第1営業日までの営業日数により日割りした金額をお支払いいただくことにより、ご利用が可能となります。
なお、利用可能日が20営業日未満の場合に日割りになります。

※ お申込はログイン後お申込ページから簡単にお申込いただけます。お申込の際は「出金可能額」が利用料以上あるか、各プランの無料利用条件を満たしている場合のみお申込いただけます。なお、信用取引、先物オプション取引、FX(シストレFX・店頭FX・くりっく365)・取引所CFDをお取引いただいているお客様は、保証金(証拠金)から預り金への振替が必要な場合があります。

※ お支払いいただきましたご利用料金は、如何なる理由においても返還できません。