ヒストリカルボラティリティ
- 読みひすとりかるぼらてぃりてぃ
- 英文Historical Volatility
- 分類先物オプション
- 別名HV
意味
過去の原資産の市場変動に基づいて算出された変動率のことです。具体的には過去20日の原資産の変化率を1営業日毎に算出し、その標準偏差を年率換算した数値となります。ＨＶの値が大きいということは、過去において1日の株価の変動幅が大きかったと言えます。
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過去の原資産の市場変動に基づいて算出された変動率のことです。具体的には過去20日の原資産の変化率を1営業日毎に算出し、その標準偏差を年率換算した数値となります。ＨＶの値が大きいということは、過去において1日の株価の変動幅が大きかったと言えます。