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インプライドボラティリティ

  • 読みいんぷらいどぼらてぃりてぃ
  • 英文Implied Volatility
  • 分類先物オプション
  • 別名IV

意味

オプションの取引参加者が、一定期間内で、市場がどれくらい変動するかを予想(予測変動率)したものを「インプライドボラティリティ」といいます。
ボラテイリティ以外のプレミアム決定要因である・原資産価格・権利行使価格・残存日数・短期金利・配当利回りと、プレミアムの価格から逆算して計算することができます。

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