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フリーETF MAXISトピックスリスクコントロール(5%)
上場投信(愛称:NISA向けリスコン5)

  • 手数料無料
  • 銘柄コード 1567
  • 投信会社 三菱UFJ国際投信

「MAXISトピックスリスクコントロール(5%)」は、TOPIXリスクコントロール指数(ボラティリティ5%)に連動する成果をめざして運用を行います。

「MAXISトピックスリスクコントロール(5%)」とは

当ETFは、TOPIXと現金等を組入れ調整し、ボラティリティを一定範囲(5%)に抑制することを目指す、スマートベータ型のETFです(図1)。当ETFのリスク・リターンをみると、同戦略によってTOPIX対比で、リスクを抑えられていることがわかります(図2)。

図1 当ETFのリスクコントロールのイメージ

当ETFのリスクコントロールのイメージ

  • 【出所】三菱UFJ国際投信のデータを基にカブドットコム証券作成

図2 当ETFとTOPIXのリスク・リターン

当ETFとTOPIXのリスク・リターン

  • 【出所】三菱UFJ国際投信、Bloombergのデータを基にカブドットコム証券作成
    • 上記の当ETFは税引前分配金再投資基準価額、TOPIXはTOPIX配当込指数を使用しています。
    • 上記算出期間は設定日(2012年2月22日)~2017年4月28日です。
  • 上記は過去の実績・状況です。将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。

TOPIXリスクコントロール指数(ボラティリティ5%)について

TOPIXリスクコントロール指数は、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)の過去のボラティリティ(変動の大きさ)を元に、株式部分(TOPIX)の割合を可変にして、算出指数のボラティリティを抑制することによりダウンサイドリスクをコントロールする目的で開発された指数です(図3)。

ターゲットボラティリティとは、各指数がめざすボラティリティ水準であり、TOPIX(配当込み)のヒストリカルボラティリティ(過去100営業日のデータを利用した、252日換算の標準偏差)がターゲットボラティリティを超えると、超えた割合に応じて株式部分(TOPIX)の割合を減らすことで、指数自体のボラティリティを抑制します。

S&P/JPXリスク・コントロール指数(5%)における、株式部分(TOPIX)の割合※2は以下の算式で求められます※1

5%(ターゲットボラティリティ) ÷ TOPIX(配当込み)のヒストリカルボラティリティ

図3 TOPIXリスクコントロール指数のイメージ図

TOPIXリスクコントロール指数のイメージ図

  • 【出所】三菱UFJ国際投信
    • ※1この値が100%を超える場合は、株式部分(TOPIX)の割合は100%となります。
    • ※2この割合は、3営業日前におけるヒストリカルボラティリティをもとに、毎営業日更新されます。

ファンドの概要

ファンド名 MAXISトピックスリスクコントロール(5%)
上場投信(愛称:NISA向けリスコン5)
銘柄コード 1567
上場市場 日本取引所グループ
設定日 2012年2月22日
信託期間 無期限
決算日 毎年1、7月の16日
売買手数料 無料(カブドットコム証券でお取引の場合)
ベンチマーク TOPIXリスクコントロール指数(ボラティリティ5%)
取引所における売買単位 10口単位
信託報酬 当該ファンドの純資産総額に対して年率0.2592%程度(税込、実質)
ファンドの上場に係る費用
  • 受益権の上場に係る費用(追加上場料(追加上場時の増加額に対して0.0081%(税込))
  • 年間上場料(毎年末の純資産総額に対して最大0.0081%(税込)))
対象指数についての商標の使用料
  • 対象指数についての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(信託財産の純資産総額に年率0.06%(上限)をかけた額)
その他の費用 監査費用等を信託財産からご負担いただきます。
  • 上記は2017年4月末時点のデータです。最新の情報は、交付目論見書等でご確認ください。

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