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フリーETF MAXISトピックスリスクコントロール(5%)
上場投信(愛称:NISA向けリスコン5)

  • 手数料無料
  • 銘柄コード 1567
  • 投信会社 三菱UFJ国際投信

TOPIXリスクコントロール指数(ボラティリティ5%)に連動する成果をめざして運用を行います。
ファンドの1口当たりの純資産額の変動率をTOPIXリスクコントロール指数(ボラティリティ5%)の変動率に一致させることを目的として、実質的にわが国の株式および公社債等に対する投資として運用を行います。

TOPIXリスクコントロール指数(ボラティリティ5%)について

TOPIXリスクコントロール指数は、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)の過去のボラティリティ(変動の大きさ)を元に、株式部分(TOPIX)の割合を可変にして、算出指数のボラティリティを抑制することによりダウンサイドリスクをコントロールする目的で開発された指数です。
TOPIXリスクコントロール指数シリーズは、3種類の指数をラインナップしており、それぞれ5%、10%、15%のターゲットボラティリティが設定されています。

イメージ図イメージ図

ターゲットボラティリティとは、各指数がめざすボラティリティ水準であり、TOPIX(配当込み)のヒストリカルボラティリティ(過去100営業日のデータを利用した、252日換算の標準偏差)がターゲットボラティリティを超えると、超えた割合に応じて株式部分(TOPIX)の割合を減らすことで、指数自体のボラティリティを抑制します。
TOPIXリスクコントロール指数(ボラティリティ5%)における、株式部分(TOPIX)の割合は以下の算式で求められます。

5%(ターゲットボラティリティ) ÷ TOPIX(配当込み)のヒストリカルボラティリティ

  • この値が100%を超える場合は、株式部分(TOPIX)の割合は100%となります。
  • この割合は、3営業日前におけるヒストリカルボラティリティをもとに、毎営業日更新されます。

TOPIXリスクコントロール指数の値動きの特徴

指数の特性

株式部分(TOPIX)の割合を可変にすることにより、指標の変動率をTOPIXより低く抑えています。

TOPIXとの相違

TOPIXに比べて、日々の変動率が小さくなる傾向があります。このため、TOPIXに比べ利益・損失の額が小さくなる傾向があります。

留意すべき投資スタイル

相場下落時の損失を低減させる効果が期待できる反面、株価上昇による収益機会も限定されることがあります(TOPIX(配当込み)に比べ収益および損失の両方が限定的となります。)。したがって、短期的に収益を求める投資家は期待する投資成果が得られにくいため留意が必要です。

なお、TOPIXおよびTOPIXリスクコントロール指数(ボラティリティ5%)の指数値等の情報は、日本取引所グループのホームページをご参照下さい。

ファンドの仕組み

ファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。

ファンドの仕組み

  • 株式への投資にあたっては、当面はベビーファンド「MUAMトピックスリスクコントロール(5%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)」経由での投資を行いますが、今後、ベビーファンドを経由せずにマザーファンド「TOPIXマザーファンド」に直接投資することがあります。ただし、ETFから株式への直接投資は行いません。

上場投信の仕組み

ファンドの受益権は、下記の金融商品取引所で上場され、株式と同様に、市場価格で売買することができます。
金融商品取引所における売買単位は10口単位です。
取引方法は、原則として株式と同様です。売買手数料等につきましては、お取引される第一種金融商品取引業者にお問い合わせください。

  • ファンドは日本株指数を対象指数としますが、購入と換金は金銭により行われます。株式ポートフォリオによる購入や、ファンドの受益権と株式ポートフォリオとの交換はできません。

ファンドの概要

ファンド名 MAXISトピックスリスクコントロール(5%)
上場投信(愛称:NISA向けリスコン5)
銘柄コード 1567
上場市場 日本取引所グループ
設定日 2012年2月22日
ISINコード JP3047430008
信託期間 無期限
決算日 年2回(決算日:毎年1月16日および7月16日。該当日が休業日にあたる場合も同じ。)
売買手数料 無料(カブドットコム証券でお取引の場合)
ベンチマーク TOPIXリスクコントロール指数(ボラティリティ5%)
取引所における売買単位 10口単位
信託報酬 純資産総額の年0.21%(委託:0.18%、受託:0.03%)(税抜)以内
  • 組入れファンドの信託報酬率を加えた実質的な信託報酬は、年0.24%程度(税抜)
信託財産留保額 なし
その他の費用 (1) (2) の費用を原則として、ファンドにおいて計上。
  • (1)上場関連費用
  • (2)商標使用料(上限:純資産総額の年0.06%)

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